Kreditrisikoprämien im europäischen Luftfahrtsektor

8. Jul. 2024

Europäische Fluggesellschaften zeigen eine Erholung mit Gewinnen auf dem Niveau von 2018. Der hohe Leverage beeinträchtigt jedoch ihre finanzielle Resilienz. Eine Investition in die entsprechenden Anleihen will daher wohl überlegt sein, besonders vor dem Hintergrund der aktuell niedrigen Risikoprämien.

Europas Airlines: Gewinne und bessere Ratings nach Pandemie:

Die Erholung europäischer Fluggesellschaften hat nach der Covid-19-Pandemie einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Zum Jahresabschluss 2023 verzeichneten alle am europäischen Kreditmarkt vertretenen Airlines erstmals seit 2019 wieder Gewinne. Grund dafür ist v.a. die fortschreitende Erholung im Tourismussektor trotz Energiekrise und inflationären Umfeld. Einige Unternehmen konnten sogar die Gewinne von 2018 übertreffen, wobei die fortgesetzte Verbesserung ihrer finanziellen Lage zu Rating-Upgrades führte. Besonders bemerkenswert ist dabei die Rückkehr von IAG und Lufthansa zum Investment-Grade-Rating, nachdem sie während der Krise zeitweise als High-Yield-Unternehmen eingestuft waren. Beide Unternehmen emittierten in den letzten Wochen erstmals seit 2021 wieder Anleihen.
Trotz der positiven Signale bleibt die finanzielle Stabilität der Airlines aus unserer Sicht herausfordernd. Insbesondere die im Vergleich zum Schuldenstand deutlich schlechtere Eigenkapitalausstattung bleibt mit einem Sektorschnitt von 73% deutlich erhöht und ist noch weit von den Niveaus vor der Covid- 19-Pandemie entfernt.

Kaum noch Eigenkapitalpuffer vorhanden:

Schützt die implizite Staatsgarantie vor Spreadausweitungen?

Die Zyklizität der Nachfrage, die hohe Fixkostenquote, die Anfälligkeit für exogene Schocks und nicht zuletzt die nach wie vor erhöhten LTVs lassen vermuten, dass die finanzielle Resilienz des Sektors im Vergleich zum Gesamtmarkt deutlich schwächer ist. Dies wird unseres Erachtens in den derzeitigen Kreditrisikoprämien, die sich nun komplett dem Gesamtmarkt angenähert haben, kaum mehr reflektiert. Wir gehen davon aus, dass Investoren dem Sektor nun eine implizite Staatsgarantie zuschreiben, die die Fluglinien in der letzten Krise vor dem Bankrott bewahrt hat. Unserer Ansicht nach wird diese die Anleihen nicht vor einer Ausweitung der Kreditrisikoprämien schützen können, sondern erst auf deutlich höheren Niveaus zum Tragen kommen. Daher betonen wir bei der HAGIM die Notwendigkeit einer fundierten Selektionskompetenz, um in dieser herausfordernden Branche erfolgreich zu investieren.
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Auf Investment-Ebene stehen die Bedürfnisse und das Verständnis unserer Kunden von ESG im Vordergrund. Wir sehen uns als Enabler und Berater haben helfen Ihnen gerne Ihre Vorstellungen in einem Portfolio umzusetzen.

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Die Vergütungspolitik steht im Einklang mit der Geschäfts- und Risikostrategie, den Zielen und Interessen der Gesellschaft und umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Die Vergütungsrichtlinien der HAGIM sind in Abstimmung mit der Personalabteilung und Compliance ausgestaltet worden und sind darauf ausgerichtet, dass Kundeninteressen durch die Vergütung relevanter Personen kurz-, mittel- oder langfristig nicht beeinträchtigt werden.

Nachhaltigkeitsrisiken sind definiert als Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben können. Da sich die Vergütung der Portfoliomanager unter anderem an der Wertentwicklung der verwalteten Vermögen, somit also am Wert der Investitionen orientiert, ist ein jederzeitiger Gleichlauf von Kunden- und Mitarbeiterinteressen gewährleistet.

Die HAGIM berücksichtigt PAIs auf Unternehmensebene nicht.

Die Produkte, die von der HAGIM gemanagt und/ oder vertrieben werden und die PAIs berücksichtigen, spielen im Gesamtvolumen der HAGIM eine bisher sehr untergeordnete Rolle, da PAIs bei der deutlichen Mehrzahl an Produkten nicht berücksichtigt werden. Inwieweit künftig eine Berücksichtigung auf Produktebene erfolgen wird, hängt in erster Linie vom Bedarf unserer Investoren ab.

Im Umgang mit Artikel 4 SFDR verfolgt die HAGIM einen Proportionalitätsansatz. Die HAGIM plant PAIs auch auf Unternehmensebene zu berücksichtigen, wenn die Produkte, die PAIs berücksichtigen einen nicht unwesentlichen Teil des Gesamtvolumens ausmachen. Dieser Anteil wurde auf 10% festgelegt. Sobald die HAGIM PAIs auf Unternehmensebene berücksichtigt, wird das in einem Umfang geschehen, den die Datenlage zu diesem Zeitpunkt ermöglicht. Die Datenlage ist u.a. von angrenzenden regulatorischen oder freiwilligen Offenlegungsverpflichtungen für die investierbaren Unternehmen abhängig.

Weiterhin verfolgt die HAGIM sehr genau die regulatorischen Entwicklungen sowie die Entwicklungen am Markt und wird Anpassungen in den Vorgaben oder am Markt berücksichtigen.

Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 2019 / 2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben können. Diese Effekte können sich auf die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage des verwalteten Vermögens auswirken.

Nachhaltigkeitsrisiken fließen als qualitative Bewertung im Rahmen der generellen Analysetätigkeit durch die Entscheidungsträger des Portfolios ein. Im Investmentprozess werden sie innerhalb der fundamentalen Analyse neben anderen Risikofaktoren analysiert, qualitativ bewertet und in die Investitionsentscheidung einbezogen.

Es findet eine Betrachtung gemäß der einzelnen Dimensionen Ökologisches, Soziales und Governance statt („ESG“). Je nach verfügbarer Datenlage können in die Betrachtung Inhalte der nicht-finanziellen Berichterstattung, Bewertungen von ESG-Datenanbietern oder Adverse Media Checks einfließen. Die Betrachtung unterliegt dem Proportionalitätsprinzip und die Beurteilung der Wesentlichkeit liegt beim Entscheidungsträger des Portfolios.

Die Entwicklungen auf europäischer und nationaler Ebene in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken und die damit einhergehenden Vorgaben für die Finanzindustrie werden laufend beobachtet. Es kann aufgrund von Änderungen in den gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie der Verbesserung der Datenlage und den zur Verfügung stehenden Methoden zu Anpassungen bei dieser Strategie kommen.